Inconsistent FRTB model guidance vexes dealers
Risk models pulled in opposite directions by P&L attribution test and non-modellable risk factors
Conflicting demands contained within the Basel Committee on Banking Supervision’s revised market risk capital framework have left dealers confused over how best to calibrate their internal models.
The regulatory shake-up, known as the Fundamental review of the trading book (FRTB), allows banks to use an internal models approach, or IMA, to calculate a trading desk’s market risk capital
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イタリアのスプレッド問題は（常に）信用問題というわけではない
イタリアの通貨同盟における役割に対する時折の疑念が、政治リスクプレミアムを増すと、経済学者は主張しています。
ESMAはクラウドとAIに関する規制上の期待を緩和することはない
CCPの監督責任者は、サードパーティリスクとオペレジに対する監視強化を示唆しました。
米国のAI支出は欧州の債券にとって好材料となる可能性があります ― 財務責任者
AIの開発には多額の資金が必要ですが、導入にはそれほどかからないため、EUにとって有利に働く可能性があります。
気候リスク管理者の最大の課題：データの不足
リスクベンチマーキング：銀行は、顧客エンゲージメントと貸し手データの共有を気候変動対策における盲点の解決策と見なしていますが、ほとんどが近い将来に実現するとは期待していません。
BPIはSR 11-7の廃止を主張しているが、銀行のモデルリスク責任者らはそれを反対している
ロビー団体は米国の指針廃止を求めておりますが、実務家側は一貫したモデル監督と監査を望んでおります。
BNYでは、ジェネレーティブAIに対するリスク中心のアプローチを採用
一元化されたプラットフォームにより、銀行はAI構築においてリスク管理、ガバナンス、そして何よりも人材に注力することが可能となります。
多くの銀行が、まだ気候変動を信用リスクモデルに組み込んでいない
調査によりますと、銀行の3分の1以上が、気候リスクが信用ポートフォリオに与える影響を定量化しておりません。
より大きな舞台：地政学的リスクが中心的な課題となります
脅威が増大する中、地政学的リスクに対する責任はERMチームに移りつつあります。
