Banks plan risk factor exclusion to avoid FRTB surcharge

shutterstock-264466133 — Model fine-tuning: firms are asking which risks they really need to quantify

- Samuel Wilkes
- @wilkkes
- 2016年9月21日

Banks are considering excluding risk factors deemed immaterial from their risk models as a way to avoid a capital charge add-on for hard-to-model risks under the new trading book capital rules, but the strategy could be derailed by the will of regulators or by failing the internal models test.

"We don't believe we will get to the situation where non-modellable risk factors will be removed

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