Editor's letter – Assessing geopolitical risk
Geopolitical turbulence, economic gloom and regulatory uncertainty were undoubtedly the major themes for energy markets in 2011 and continue to present major challenges for risk managers this year. Against this backdrop, we publish our much-talked-about Commodity Rankings 2012. The main story regarding dealers this year was the usual battle for first place between Morgan Stanley and Goldman Sachs
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The changing shape of variation margin collateral
Financial firms are open to using a wider variety of collateral when posting VM on uncleared derivatives, but concerns are slowing efforts to use more non-cash alternatives
Repo clearing: expanding access, boosting resilience
Michel Semaan, head of RepoClear at LSEG, discusses evolving requirements in repo clearing
IMAの現状：大きな期待と現実の対峙
最新のトレーディングブック規制は内部モデル手法を改定しましたが、大半の銀行は適用除外を選択しています。二人のリスク専門家がその理由を探ります。
地政学的リスクがどのようにシステム的なストレステストへと変化したのか
資源をめぐる争いは、時折発生するリスクプレミアムを超えた形で市場を再構築しています。
多くの銀行は、オプションベースのIRRBBヘッジングに障壁があると認識している
流動性、会計処理、および文化が、スワプション、キャップ、フロアのより広範な利用の妨げと見なされています。
ALMは、銀行の3分の1において、資本計画策定において正式な役割を担っていない
リスクベンチマーキング調査によりますと、銀行は政策上の義務について三つの立場に分かれており、G-Sibsも小規模な地方銀行と同様に、ALMの正式な責任を割り当てる可能性が高いことが判明しました。
FRBはマテリアルリスクに焦点を移したが、それは具体的にはなんのことでしょうか
米国の大手銀行の監督機関は、最も重要なリスクを優先的に取り扱う方針ですが、その特定は困難を伴う可能性があります。
SGXは、将来のシステム障害を防ぐため、防御体制を強化する
取引所運営会社は事業中断に備えるため「危機意識」を育むと、リスク管理責任者が説明しました。
