Collateral damage
The practice of posting collateral against the risk of failed derivatives trades may protect dealers from the worst of the losses arising from Lehman's bankruptcy, says Joseph Pimbley. But what about trades that were not covered by such collateral agreements?
The bankruptcy of Lehman Brothers and the reports of derivatives dealer counterparties working through the preceding weekend to untangle the Gordian knot of thousands of Lehman trades have focused attention on the subject of counterparty credit risk. Though there are thousands of inter-dealer trades with billions of dollars of notional trade sizes, ultimate losses to dealers from Lehman's default
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