Contributi al rischio di fattori generici definiti dall'utente
In questo articolo Attilio Meucci ricorre all'analisi di regressione per scomporre volatilità, value-at-risk (VaR) ed expected shortfall (ES) in combinazioni o aggregazioni arbitrarie di fattori di rischio, e illustra una semplice ricetta per implementare tale approccio nella pratica
Fra le priorità di trader e gestori di portafoglio figura l'analisi del rischio dei rispettivi profitti e perdite (PL) futuri. In linea generale, il PL può essere espresso come il prodotto di un vettore di fattori di rischio F per le relative esposizioni b, che rappresentano le variabili decisionali dell'operatore:
1. In teoria, l'approccio copre anche il caso del full repricing mediante l'aggiunta
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