本記事は、 銀行のモデル・リスク管理の実務をベンチマークするシリーズの一部です 。『Risk Management』の購読者の方は 、こちらから 基礎データの抜粋をご覧いただけます 。リスク・ベンチマーキングに関するメールマガジンの登録はこちらからお願いいたします 。

Risk.netの「モデル・リスク・ベンチマーキング」調査によると、導入後のモデル障害を認識し対応するための管理体制は、重要なモデルであっても銀行間で依然として一貫性を欠いており、いくつかの大手金融機関では、Tier 1モデルについてあらかじめ設定された障害条件が全く文書化されていないことが判明しました。

「貴行は、主要なTier 1モデルが失敗したり信頼性を失ったりする条件を正式に特定し、事前の対応策を定めていますか？」という質問に対し、回答した35行のうち11行（3分の1弱）が、すべてのTier 1モデルについて