Articles by Eduardo Epperlein
NMRFフレームワークは、「使用テスト」を満たしているでしょうか？
モデル化不可能なリスクファクターはリスク感応度に影響を与え、また実用面や較正上の困難を伴うと、二人のリスク専門家は主張しています。
Infrequent MtM reduces neither value-at-risk nor backtesting exceptions
Frequency of repricing impacts volatility and correlation measures