Articles by Eduardo Abi Jaber

• カッティング・エッジ

5次ボラティリティ・モデルを用いたスマイル曲線の変動の捉え方：SPX、SSR、そしてVIX

新しいモデルは、SPXおよびVIXのインプライド・ボラティリティの期間構造、ATMスキュー、そしてスキュー・スティッキネス比を捉えています

• 2026年5月6日

• Cutting Edge

Simulation of Heston made simple

A new way to apply the classic stochastic volatility model is presented

• 18 Jun 2025

• Banking

The quintic Ornstein-Uhlenbeck model for joint SPX and VIX calibration

A new model that jointly fits the smiles of VIX and SPX is presented

• 08 Jun 2023