Strategie di trading sulla pendenza

DERIVATI CREDITIZI

In questo articolo ci proponiamo di verificare se l'inclinazione della struttura per scadenze degli spreads creditizi possa essere utilizzata come un indicatore di futuri cambiamenti nel livello degli spreads di breve e lungo termine. La recente letteratura empirica sul rischio di credito si e principalmente occupata delle determinanti economiche del livello degli spreads creditizi, utilizzando sia dati su credit default swaps (CDS) che su obbligazioni. Fra gli altri, rimandiamo ai lavori di

To continue reading...

You need to sign in to use this feature. If you don’t have a Risk.net account, please register for a trial.

Sign in
You are currently on corporate access.

To use this feature you will need an individual account. If you have one already please sign in.

Sign in.

Alternatively you can request an indvidual account here: