Qualcosa si è inceppato

Correlazione

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La crisi del credito non ha rispettato neanche le più antiche tradizioni del mondo dei derivati - giungendo a gettare discredito anche sulle tecniche di pricing sviluppate nel lontano 1973 dai premi Nobel Fischer Black e Myron Scholes. Il modello di Black-Scholes dimostra che le opzioni su azioni possono essere valutate utilizzando la volatilità dei prezzi di mercato, e tale intuizione è diventata la pietra angolare del pricing dei derivati - inclusa la valutazione dei prodotti creditizi al cent

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