Reconstruyendo la gestion de prßstamos

Los bancos europeos están aprovechando el propicio entorno crediticio para revisar el modo de gestionar sus carteras de prßstamos. Con los diferenciales crediticios en mínimos sin precedentes, los bancos están incrementando la utilización de derivados de crßdito con fines de cobertura

Los estrechos diferenciales del mercado de swaps de incumplimiento de crßdito (credit default swaps, CDS) - unidos al voraz apetito inversor por los activos de prßstamo - han persuadido a un creciente número de bancos a cambiar el modo de gestionar el riesgo de crßdito de sus carteras de prßstamos. Mientras algunos han aprovechado los bajos diferenciales para reforzar sus carteras de cobertura compuestas por derivados crediticios, otros han creado equipos de gestión de la cartera de crßditos