Crédit Agricole
2025年度上半期におけるEU銀行の追加リスク負担が20％増加
取引量の増加と信用見通しの悪化により、ディーラーはよりリスクの高い取引残高を抱えることとなりました。
トランプ政権下の市場環境におけるFXプライシングの適応方法
ディーラーは、突発的な動きに対応するため、プライシングエンジンを新たなシグナルに連動させています。
フルのアウトプットフロアに移行した場合、平均CET1比率は70bp低下します。
段階的に導入されるバーゼル III 規制により、景気後退時に欧州 64 銀行のリスク加重資産が 5,000 億ユーロ以上増加する見込みです。
EUの銀行は、アウトプットフロアの完全実施により、5,000億ユーロのリスク加重資産（RWA）の急増に直面しています。
2033年までに規則が完全に施行されると、リスク費用は平均8%上昇する見込みです。
市場ショックによりEUの銀行でIRCが記録更新
複数のディーラーでデフォルトと移行リスクの構成要素が過去最高を更新
バーゼルIIIの下、EUの銀行でCVAリスク費用が73%急増
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ウニクレディトとコメルツの合併によりEU第6位のGシブが誕生する可能性
銀行のリスク指標を分析した結果、統合された企業はINGとBPCEよりもシステミック・フットプリントが大きくなる可能性があることが示唆されました。