Journal of Credit Riskは、FRB（連邦準備制度理事会）のリンダ・アレンとマサチューセッツ大学のニクンジ・カパディアが編集長を務めています。

リンダ・アレン教授は、ニューヨーク市立大学バルーク・カレッジ、ジックリン・スクール・オブ・ビジネスのウィリアム・F・オルディンガー・チェア（銀行・金融）。卓越したキャリアの中で、リスク測定・管理、銀行動向、金融市場の発展などをテーマに、世界中で講演や助言を行ってきました。アレン教授は、金融・経済学の主要学術誌に幅広く論文を発表しており、2018年1月より理事会メンバーとして活躍している「The Journal of Credit Risk」をはじめ、多くの金融専門誌の副編集長を務めています。現在は、システミック・リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスクを中心としたリスク計測と管理、金融市場と銀行規制の進化、金融機関の組織などを研究。また、証券訴訟に関するコンサルティング業務も積極的に行っています。アレン教授の近著は、『Credit Risk Measurement In and Out of Crisis：アンソニー・サンダースとの共著『Value at Risk and Other Paradigms, New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms』第3版（ワイリー、2010年）では、2007年に始まった世界的な金融危機について解説するとともに、銀行家やその他の金融専門家が一般的に使用している信用リスク測定モデルを解体しています。著書に『Capital Markets and Institutions：A Global View』（Wiley、1997年）、『Understanding Market, Credit and Operational Risk』（Blackwell、2004年）の共著者。

マサチューセッツ州アマーストを拠点とするニクンジ・カパディアは、マサチューセッツ大学アイゼンバーグ経営大学院の金融学科主任教授。ニューヨーク大学スターン・スクール・オブ・ビジネスでファイナンス博士号、インド経営大学院バンガロール校でMBA取得。クレジット・デリバティブとエクイティ・デリバティブに幅広い関心。これまでの研究では、クレジット・デフォルト・スワップのプライシング、信用格付けの情報内容、市場全体のデフォルトリスクの進化について研究。また、分散リスクプレミアムのプライシングを研究し、オプション価格からスキューリスクとテールリスクを測定する指標を開発。現在は、株式市場とデリバティブ市場における流動性の進化に関心。

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