リスクモデル検証ジャーナル

2014年 インパクトファクター：0.32
©Thomson Reuters, Journal Citation Reports ® 2015

編集長 スティーブン・サッチェル（ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジ、シドニー大学

金融機関が様々な用途で経済モデルや金融モデルに大きく依存する中、リスク分野においてもモデル検証の創意工夫が進んでいます。Journal of Risk Model Validationは、リスクモデルの実装と検証に焦点を当て、既存モデルの実証的評価、モデル検証の落とし穴、新しい手法の開発など、重要な問題についての理解を深めることを目的としています。また、バックテストに関する論文も発表しています。主な対象分野は信用リスク・モデリングですが、金融資産クラスを問わず、リスク・モデルの検証に関するあらゆる問題を喜んで検討いたします。

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モデル開発のための最新イノベーションに関する研究を提供...

Journal of Risk Model Validationでは 、以下のトピックに関する研究論文の投稿を受け付けています：

• 実証的モデル評価研究

• バックテスト研究

• ストレステスト研究

• モデル検証／バックテスト／ストレステストの新しい手法

• モデル開発、デプロイメント、プロダクション、メンテナンスにおけるベストプラクティス

• モデル検証手法の落とし穴（あらゆる種類のリスク、予測、プライシング、格付け）

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• 業界の知識を深め、最新の原則を適用するための実践的なアドバイスを提供するタイムリーな記事

• 景気循環のウェーブレット分析、バリュー・アット・リスクのパラメトリックおよびノンパラメトリック推定、内部格付システムなどの主要トピックに関する論文

• 複雑で動きの速い市場の変化に関する独自の洞察

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