マルコ・アベラネダ
マルコ・アベラネダ -NYUクーラント・インスティテュート
マルコ・アベラネダは過去15年間、クオンツ・ファイナンスの教育、開発、実践に携わってきました。彼は、Banque IndosuezでFXデリバティブのコンサルタントとして、Morgan Stanleyで債券リサーチのバイスプレジデントとして、オプション・マーケットメイキング会社Gargolye Strategic Investmentsでクオンツ・ストラテジストとして、Capital Fund Managementでボラティリティ・アービトラージのヘッドとして、Nimbus Fundを創設し、Galleon Groupでクオンツ・ポートフォリオ・マネージャーとして勤務しました。
彼の関心は、実践的なものであれ理論的なものであれ、臆することなくクオンツ・アルファの創出に集中しています。Uncertain Volatilityモデルの考案者、Weighted Monte Carlo/Max Entropyを用いたモデルキャリブレーションアルゴリズムの開発、分散トレーディングの理論、そして最近では米国株式市場における統計的裁定取引、高頻度トレーディング、価格予測に関する研究で、アカデミック・ファイナンス界で知られています。インターネットが普及する以前からクーラント・インスティテュートで教鞭をとり、確率微積分学、リスク管理とポートフォリオ理論、ファイナンスのPDE、定量的投資戦略などの授業を担当。Communications on Pure and Applied Mathematics』、『 International Journal for Theoretical and Applied Finance 』、『Quantitative Finance』の編集委員、教科書『Quantitative Modeling of Derivative Securities』の共著者。RISK誌の2010年クオンツ・オブ・ザ・イヤーに選出。