システミック銀行におけるモデル算出RWAは、標準化RWAを4,410億ドル下回っている
ウェルズ・ファーゴとバンク・オブ・アメリカは、内部モデルと規制当局が定めたモデルとの間に最も大きな乖離が見られます
2026年第2四半期、米国の大手銀行における内部モデルに基づくリスク加重資産（RWA）は、過去4年間でいかなる時点よりも、標準モデルとの乖離がさらに拡大しました。
全体として、米国のグローバルなシステム上重要な銀行（G-SIBs）は、銀行の内部モデルを用いてエクスポージャーを算出する「高度なアプローチ」に基づき、7.79兆ドルのリスク加重資産（RWA）を開示しました。これに対し、規制当局が定めたモデルを用いる「標準的手法」に基づくRWAの合計は8.23兆ドルでした。内部モデルによるRWAと標準的手法によるRWAの差は、4,410億ドルに達しました。
ウェルズ・ファーゴは2,016億ドルという最大の差を記録しました。ウェルズ・ファーゴに加え、モルガン・スタンレーおよびステート・ストリートにおいても、内部モデルと標準化モデルとの間の差は過去10年間で最大となりました。
!function(e,nコンテンツを印刷またはコピーできるのは、有料の購読契約を結んでいるユーザー、または法人購読契約の一員であるユーザーのみです。
これらのオプションやその他の購読特典を利用するには、info@risk.net にお問い合わせいただくか、こちらの購読オプションをご覧ください： http://subscriptions.risk.net/subscribe
現在、このコンテンツを印刷することはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。
現在、このコンテンツをコピーすることはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。
Copyright インフォプロ・デジタル・リミテッド.無断複写・転載を禁じます。
当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（ポイント2.4）に記載されているように、印刷は1部のみです。
追加の権利を購入したい場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。
Copyright インフォプロ・デジタル・リミテッド.無断複写・転載を禁じます。
このコンテンツは、当社の記事ツールを使用して共有することができます。当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（第2.4項）に概説されているように、認定ユーザーは、個人的な使用のために資料のコピーを1部のみ作成することができます。また、2.5項の制限にも従わなければなりません。
追加権利の購入をご希望の場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。
詳細はこちら リスク・クォンタム
バーゼルG-Sib規則の改正により、24行の報告義務が免除される可能性がある
3,500億ユーロというより高い閾値を設定すれば、追加報告対象となる範囲は60％削減されることになります
8月、MMFの米国債保有額は過去最高の3.7兆ドルに達した
ファンドは、9月の反転前に米国債への直接投資を7.1％増やしました
米国の企業証券決済不履行件数が4年ぶりの高水準を記録した
プライマリーディーラー各社によると、決済不履行額は1,360億ドルに達し、2015年以降で2番目に高い週間総額となりました。
欧州の銀行における証券化エクスポージャーが80％急増する一方、リスク集中度は低下している
合成ポジションが2倍以上に増加した一方で、RWAは4年間でわずか52％の増加にとどまりました
DZ銀行、プロジェクトファイナンスのエクスポージャーに対するスロッティング方式を廃止した
ドイツの銀行が、規制当局の承認を受け、86億ユーロのRWAをF-IRB手法に移行しました
US banks cut commodity derivatives as equity books hit record
Commodity notional falls 6.3% as equity positions climb to $19.42trn
欧州の銀行のデリバティブ・エクスポージャーが、半年間で11％急増した
PFEのアドオンが伸びの3分の2近くを占め、2022年以来最大の伸びを牽引しています
コメルツ、ロイズ、BPCEが、金利感応度において欧州の銀行の中でトップにランクインした
金利ショックが発生した場合、8つの金融機関がTier 1資本の10％を超えるEVE損失を被る可能性があります
