システミック銀行におけるモデル算出RWAは、標準化RWAを4,410億ドル下回っている
ウェルズ・ファーゴとバンク・オブ・アメリカは、内部モデルと規制当局が定めたモデルとの間に最も大きな乖離が見られます
2026年第2四半期、米国の大手銀行における内部モデルに基づくリスク加重資産（RWA）は、過去4年間でいかなる時点よりも、標準モデルとの乖離がさらに拡大しました。
全体として、米国のグローバルなシステム上重要な銀行（G-SIBs）は、銀行の内部モデルを用いてエクスポージャーを算出する「高度なアプローチ」に基づき、7.79兆ドルのリスク加重資産（RWA）を開示しました。これに対し、規制当局が定めたモデルを用いる「標準的手法」に基づくRWAの合計は8.23兆ドルでした。内部モデルによるRWAと標準的手法によるRWAの差は、4,410億ドルに達しました。
ウェルズ・ファーゴは2,016億ドルという最大の差を記録しました。ウェルズ・ファーゴに加え、モルガン・スタンレーおよびステート・ストリートにおいても、内部モデルと標準化モデルとの間の差は過去10年間で最大となりました。
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