リスク密度と資本賦課は逆相関関係にある―FSI
ある報告書によると、各管轄区域は、より厳しい自己資本賦課とモデルに関する制限のいずれかを選択せざるを得ない可能性があるとのことです
国際決済銀行（BIS）の金融安定研究所（FSI）の報告書によると、リスク加重資産の算定においてリスク密度が高い管轄区域では、名目上の自己資本賦課が低くなる傾向があるとのことです。
この調査では、7つの管轄区域にまたがる29行のグローバルなシステム上重要な銀行（G-Sibs）を対象に分析を行った結果、リスク密度（リスク加重資産を総資産で割った値）は、最低普通株式Tier 1（CET1）自己資本比率と逆相関関係にあることが判明しました。
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