EUのIMAユーザー、リスクチャージの圧縮で優位性を維持

- Lorenzo Migliorato
- 2024年12月31日

欧州連合（EU）の内部モデル・アプローチ（IMA）利用者は、6月末までの12ヶ月間、標準化された計算式を使用する相手よりも市場リスク費用の上昇が緩やかでした。この食い違いは、トレーディング・ブックの抜本的見直し（FRTB）が実施される2026年にほとんどのディーラーが放棄することになるモデリング特権による恩恵がわずかであることを示唆しています。

欧州銀行監督機構（EBA）による最新の透明性調査では、IMAを標準的手法（SA）と併用している39行の市場リスク加重資産は、全体で前年比1.1%増、中央値で同1.3%増となりました。

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