UBS、クレディ・スイスのレガシー・ポジションに関する3件のVAR違反の記録
市場のボラティリティと撤退関連コストで資本金増加のリスク
UBSは、クレディ・スイスから引き継いだポジションについて、第3四半期に3件のバックテスト例外を発生させ、資本倍率の引き上げから2件の違反となりました。
同行は、レガシー・ペリメーター内において、市場のボラティリティにより、バリュー・アット・リスクによる予測を上回る1日のトレーディング・ロスが発生したと報告しました。追加的なVAR違反は、特定のポジションを清算する際の評価調整が予想を上回ったことが原因でした。
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