中国銀行の信用評価調整（CVA）エクスポージャーは、2026年第2四半期に2倍の660億元（97億米ドル）に達し、中国の主要銀行全体における四半期ベースの過去最大の増加分の大部分を占めました。

中国銀行のCVAリスク加重資産（RWA）は99％、つまり328億元急増し、2024年に中国の改訂資本規制が施行されて以来、過去最高水準に達しました。

この増加により、中国の5つのグローバルなシステム上重要な銀行（G-Sibs）全体のCVAリスク加重資産（RWA）は、27％（360億人民元）増加し、1,700億人民元に達しました。これは過去最大の四半期増加幅であり、総額は2024年第1四半期の1,720億人民元以来の最高水準となりました。

この増加額の91％は、中国銀行（BoC）単独によるものでした。