米大手銀行の株式VARが2020年以来の最高水準に達した
ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、JPモルガンが急騰を牽引する一方、シティは異例のマイナス数値を示し、この傾向に逆行しています。
米国の8行のグローバルなシステム上重要な銀行（G-Sibs）における四半期平均の規制上の自己資本ベースのバリュー・アット・リスク（VAR）は、2026年第2四半期に合計6億6,990万ドルに達しました。これは、6億9,200万ドルを記録した2020年第4四半期以来の最高水準です。なお、これらの数値には、VARを自己資本要件に換算するために用いられる乗数は反映されていません。
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