標準化RWAが、JPモルガンのCET1比率を再び押し下げた
当行は、依然として高度なCET1算定方法に拘束されていた最後の米国のG-Sibでした
JPモルガンの標準化された自己資本算定方法は、同銀行の規制当局が設定したリスク加重資産（RWA）が1,000億ドル以上増加したことを受け、第2四半期において再び普通株式Tier 1（CET1）比率の算定において適用が義務付けられました。
この変更により、米国のグローバルなシステム上重要な銀行（G-Sibs）8行すべてが、CET1資本の算定において標準的手法の適用を受けることになりました。
JPモルガンの標準化されたRWAは、当四半期中に5％（1,024億ドル）増加し、2.14兆ドルとなりました。これは4年ぶりの最大の四半期増加幅です。
この増加分のうち、信用リスクのRWAが1,080億ドルを占め、そのうち300億ドルは貸付エクスポージャー、780億ドルはその他の信用エクスポージャーによるものでした。市場リスクのRWAが60億ドル減少したことが、この増加分を一部相殺しました。
内部モデルに基づくR
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