2026年第2四半期、米国の大手銀行における内部モデルに基づくリスク加重資産（RWA）は、過去4年間でいかなる時点よりも、標準モデルとの乖離がさらに拡大しました。

全体として、米国のグローバルなシステム上重要な銀行（G-SIBs）は、銀行の内部モデルを用いてエクスポージャーを算出する「高度なアプローチ」に基づき、7.79兆ドルのリスク加重資産（RWA）を開示しました。これに対し、規制当局が定めたモデルを用いる「標準的手法」に基づくRWAの合計は8.23兆ドルでした。内部モデルによるRWAと標準的手法によるRWAの差は、4,410億ドルに達しました。

ウェルズ・ファーゴは2,016億ドルという最大の差を記録しました。ウェルズ・ファーゴに加え、モルガン・スタンレーおよびステート・ストリートにおいても、内部モデルと標準化モデルとの間の差は過去10年間で最大となりました。