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米国の地方銀行は、第1四半期に金利低下を見込んだヘッジ姿勢を強めた

キーコープとシチズンズが、受取固定型スワップのポートフォリオを大幅に保有し、業界をリードしています

米国の銀行各社は、金利引き下げを見越した態勢で第1四半期を迎え、金利が低下した場合に価値が上昇する「固定金利受取型スワップ」に重点を置いたヘッジ戦略を採用していました。

この傾向は、第1四半期のヘッジ戦略の詳細を開示した複数の米銀で確認されました。例えば、リージョンズ銀行は、貸付金に対して228億ドルの固定金利受取型スワップの想定元本を抱えていたのに対し、売却可能有価証券に対しては44億ドルの固定金利支払型スワップを抱えていました。同銀行は、第3四半期までにさらに20億ドルの固定金利受取型スワップを追加する見込みです。

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