JPモルガンの株式VAR、3月にGFC水準に

- Lorenzo Migliorato
- 2025年5月21日

JPモルガンの株式のバリュー・アット・リスクは第1四半期に世界金融危機以来の高水準に急上昇しました。

3月のある時点で、株式リスクの管理VAR（1日ホライズン、95%信頼水準で計算）は1億3800万ドルに達し、この指標は1億5600万ドルを記録した2009年第1四半期以降で最も高い数値となりました。コビッド19による市場パニックがピークに達した2020年第1四半期でさえ、この指標が4100万ドルを超えることはありませんでした。

JPモルガンは、5月1日の開示時点では既に満期を迎えていた「顧客主導のエクイティ・ポジション」が急騰の原因であるとしています。

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