IMAマップ：バーゼル2.5における市場リスク資本の図式化

- Lorenzo Migliorato
- 2025年6月5日

この記事は、Risk.netの Risk Quantum デスクが日々のデータ記事を作成し、Risk Managementのサブスクリプションを通じて入手できる拡張記事シリーズ第2弾です。

2008年に金融界が崩壊したとき、ウォール街の知識人の中でナシーム・ニコラス・タレブほど自らの正当性が証明されたと感じた人はいなかったでしょう。

レバノン系アメリカ人のトレーダーから教授に転身した彼は、それ以前の10数年間、長い間銀行の市場リスク管理の要であったバリュー・アット・リスクに対して憤慨していました。

2009年に米国議会で証言したタレブは、市場リスクモデルにおけるVARの普及を、医学におけるユーモア理論のそれと比較しました。「薬が病気よりはるかに悪いことがわかるまで200年も待つ余裕はありません。「数カ月も待つ余裕はありません」。

タレブの不興を買ったのは間違いなく、金融危機後のバーゼル2

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