資本市場に最適な製品Murex

アジア太平洋地域（Apac）の多くの銀行は、MurexのMX.3プラットフォームを利用して、トレーディングポジション（リスクとバックオフィス）を完全に統合して管理しています。しかし、銀行の損益（P&L）の作成は、外部のデータソースに依存していたため、プラットフォームの外部で実行する必要がありました。Murexの最新の製品イノベーションは、これに対処しようとするものです。

プロダクト・コントローラーはP&Lおよびアトリビューション・レポートの作成と分析を担当し、通常、断片化されたテクノロジー環境で業務を行います。P&Lを適切に評価するためには、まず事業全体のすべてのバンキングおよびトレーディング・システムからデータを収集する必要があります。次に、さまざまなシステムやスプレッドシートで宣言または計算されたすべての追加評価調整（AVA）、引当金、準備金を取得する必要があります。最後に、正式な損益計算書を総勘定元帳の会計損益計算書と照合する必要があります。

銀行、特に大規模で複雑なバランスシートを持つ銀行にとっては、この後者の部分、つまり、結果を検証し、総勘定元帳と照合することが、非常に時間と手間のかかる作業であることが判明しています。

多くの銀行は、異なる部門にまたがるデータを追跡するためにスプレッドシートを使用していますが、これは非効率的でエラーが発生しがちです。MurexはUOBシンガポールと提携し、より良いソリューションを設計できないか検討しました。2年間の開発期間を経て、UOBは現在、本番での使用を開始しています。

「MX.3によって、損益管理プロセスをエンドツーエンドでデジタル化することができました。製品管理チームは、付加価値の高い業務に専念できるようになりました。公式数字を作成、チェック、承認するフレームワークは効率的で信頼できます。UOBの市場リスクおよびプロダクト・コントロールの責任者であるチュー・チー・キョンは、次のように述べています。

MX.3で公式損益計算書を直接作成できることは、銀行全体の複数のチームに役立っています。

「例えば、フロント・オフィスはフラッシュ損益計算書を簡単に作成、分析、照合することができます。マーケット・リスクは、署名された損益計算書をFRTB IMA（Fundamental Review of the Trading Book internal models approach）の数値のバックテストに使用します。

ソリューションの核心

状況の初期評価後、Murexは、計算とデータ収集から検証に至るまで、明確な連鎖を持つ完全に統合された単一システム・アーキテクチャに着手しました。このような完全なソリューションは市場に存在しませんでした。

「MX.3 for P&Lは、市場で初めてP&L生産にこの価値をもたらしました。このユニークなソリューションは、完全な、エンド・ツー・エンドの、デジタル化された、マルチパーティーの損益計算書ワークフローを可能にします。私たちのクライアントのプロダクト・コントロール・チームや、彼らと関わるすべての人のワークライフを大幅に向上させます」と、Murex社のApac担当プロダクト・マネジメント責任者であるMatthieu Avanthey氏は述べています。

このソリューションの核心は、プラットフォームにおける損益計算書の性質を変えることでした。損益計算書はこれまで、金融機関の取引とオープン・ポジションから計算される単純な出力でした。Murexの最新のイノベーションにより、このコンポーネントはシステム内の実際のオブジェクトとなり、独自のライフサイクルと検証ステータスで構成されます。

このワークフローの最初のステップは、トレーディング損益計算書を作成することです。第二のステップは、慎重な評価に必要な様々なAVAでP&Lを充実させることです。

以前の設定では、このような機能強化はエラーが発生しやすく、UOBシンガポールにとって業務上の頭痛の種となっていました。

新しいソリューションでは、AVAと公正価値P&Lはメーカー・チェッカーのワークフローに従います。シニア・プロダクト・コントローラーがデータの品質を検証し、必要な修正を入力して明示的に検証します。損益の帰属効果も修正され、再分類されます。エラーに焦点を当てた計算の再実行は簡単に定義され、追跡されます。透明性の高いプロセスのために、すべてが記録され、監査されます。

「銀行にとって、資本市場の一角は時に忘れ去られがちですが、このようなチームの苦悩を目の当たりにすることができ、大変勉強になりました。「損益管理チームは商品のスペシャリストで構成されており、担当している商品について非常に深い知識を持っていますが、データ・パイピングの問題の解決に多くの時間を費やしていました。

より広い市場

Murexは現在、アパックの他の銀行や他の地域の機関にもこのソリューションを展開しようとしています。MurexのApac市場開発責任者であるアレクサンドル・ボンによると、「この地域の複数の顧客と欧州連合（EU）の大手銀行」が、すでに商品管理チームへの損益管理ソリューションの導入に関心を示しているとのことです。

「UOBの試験的導入により、市場に大きな変化をもたらすための基本的な基盤はすべて整いました。

「次は、さまざまな市場のさまざまな銀行プロファイルと協力して、ソリューションを充実させる予定です。私たちの目標は、多くの企業が堅牢なエンド・ツー・エンドのP&Lフレームワークを迅速に導入できるよう、ベスト・プラクティス一式をパッケージ化することです」。

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