米連邦準備制度理事会（FRB）は、バーゼルIIIの最終段階におけるパッケージの一環として昨年提案した基準値を撤回したため、トレーディング・ブックの抜本的見直し（FRTB）に合わせて策定された、コストのかかる新たな市場リスク・モデリングの要件を14の米銀が免れることになりました。

昨日（9月10日）、ブルッキングス研究所で行われた講演で、FRBのマイケル・バー副議長（監督担当）は、市場リスクと信用評価調整（CVA）のモデル化に関する新規則を、当初の提案では総資産1000億ドル以上のすべての銀行に適用していたのを、現在市場リスク資本について適用されているように、重要なトレーディング業務を行っている場合、資産1000億ドル以上7000億ドル未満の企業にのみ適用すると発表しました。

リスク・クォンタムの分析によると、6月末時点のデータに基づき、また昨年の「重要な