Should the ECB stress-test counterparty default risks?
The US Fed already does, but it is notable that EU banks were less exposed to Archegos
Counterparty credit risk experts say the European Central Bank (ECB) should take a leaf out of the US Federal Reserve’s book and make banks conduct comprehensive stress-testing of major derivatives counterparty defaults. This would help to ensure risk managers take steps to avoid a repeat of the losses suffered when highly leveraged family office Archegos collapsed in 2021.
The Fed’s annual
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2025年の振り返り：世界は終わりを迎えたが、特に問題はない
市場はトランプ氏が米国政策を再定義する中で回復力を見せましたが、2026年以降については疑問が積み上がっています。
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アナリストによれば、清算業務の混乱は、FMXとの先物取引の交換に関する主張を裏付けるものとなっています。
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Quant Finance Master’s Guide 2026
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ALM Benchmarking: explore the data
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