US FCMs far apart on target residual interest levels
Dealers diverge widely in how much capital they deem necessary to cover customer fund shortfalls
As demand for swaps clearing surged in 2023, US futures commission merchants (FCMs) showed a notable divergence in how much they set aside to cover potential shortfalls in their clients’ obligations, Risk Quantum analysis of Commodity Futures Trading Commission (CFTC) filings shows.
Among the 13 US FCMs registered to clear swaps, the target residual interest (TRI) – the amount of own funds that
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豪ドルの変動により、ウエストパックの信用リスクが急増している
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リスクの高い不動産ローンに対する引当金が、初めて10億ユーロを突破しました
