European banks’ systemic indicators surged in 2022
Higher values for 10 of 14 systemic risk indicators could see capital surcharges increase later this year
The systemic footprint of large European banks increased over 2022, which may lead to some lenders’ capital add-ons increasing in November, Risk Quantum analysis found.
Data from a stable sample of 30 European Union and European Economic Area firms collected by the European Banking Authority shows an aggregate yearly increase in the values disclosed for 10 of the 14 systemic indicators used by
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英国の銀行における負債ギャップが過去最大となった背景には、商品デリバティブと株式デリバティブが影響している
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サンタンデール銀行が、欧州のG-Sibsが保有するモーゲージSRTの90％を占めている
スペインの該行における保有住宅ローン残高は、2026年上半期に43億ユーロ増加しました
中国銀行のCVAエクスポージャーは、他行を大幅に上回っている
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