DFAST 2022 leverage results widest in four years
Distribution of post-stress leverage ratios sees expanding gap between top and bottom performers
The distribution of post-stress leverage-based ratios in the latest Dodd-Frank Act stress test (DFAST) widened significantly compared with previous years, Risk Quantum analysis shows.
Across the 17 banks that took part in the last four rounds of tests, the gap between the highest and lowest projected minimum stressed values for the Tier 1 leverage ratio and the supplementary leverage ratio (SLR)
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Major US banks’ equity collateral surges to record $140bn
Stocks overtake Treasuries as fourth-largest OTC collateral type
企業預金の急増により、SEBのLCRが6年ぶりの低水準に低下
一時的な企業からの資金流入により、HQLAsが横ばいとなる中、融資を背景とした資金流出が拡大しています
シティ、ゴールドマン、ウェルズ・ファーゴが、740億ドル規模のAFSの急増を牽引している
米国G-SibsにおけるAFSのシェアは、米国債の保有高が過去最高水準に達したことを受け、12四半期連続で上昇しました。
DB USAの清算済みOTC取引の想定元本が第2四半期に8倍に急増
FCMの復活により、ドイツ銀行の清算済みOTCデリバティブ取引高は、G-Sibs以外の金融機関の中で第4位となりました。
NatWestとHSBCのレバレッジのヘッドルームが過去最低を記録
BoEのレバレッジ比率改革を控え、英国の銀行は同業他社の傾向に逆行しています
モルガン・スタンレーFCMの資本金が過去最高の267億ドルに急増した
資本賦課が引き下げられたにもかかわらず、7月の60億ドルの増加は同社史上最大となりました。
CBLRの徹底的見直しにより、さらに348行の銀行参入が可能になる
レバレッジ比率のみの要件への適用選択の対象外となっているコミュニティ銀行は、現在わずか60行のみです
豪ドルの変動により、ウエストパックの信用リスクが急増している
同銀行は、デリバティブの時価評価額の上昇を背景に、直近の四半期においてCVAおよびCCR関連費用として15億豪ドルを追加計上しました。
