Why FRTB model test loves volatility, but hates hedges
Crucial P&L test for internal models easier to pass if price swings are large, or desks poorly hedged
Bankers might flinch at the very mention of its name. The profit-and-loss attribution (PLA) test, part of the Basel Committee on Banking Supervision’s trading book capital rules, is a vital hoop trading desks must jump through to benefit from lighter capital requirements.
The PLA test is the gateway to using internal models for market risk capital calculations, instead of a tougher regulator-set
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また、バローダ銀行の詐欺事件の提訴、ウェルズ・ファーゴのポンジ・スキーム問題、そしてスウェドバンクのパナマ文書関連の賠償金支払いについても取り上げます。データ提供：ORX News
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