JP Morgan incurs eight VAR breaches, triggering capital hike
Largest trading loss in Q4 reached 207% of the bank’s VAR limit
JP Morgan incurred eight value-at-risk backtesting exceptions in the last quarter of 2021, as a result of larger-than-expected trading losses.
It was the highest number of VAR breaches since public disclosures began in 2015, and a new record after the seven backtesting exceptions set in Q1 2020 during the Covid-driven market volatility.
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バーゼルG-Sib規則の改正により、24行の報告義務が免除される可能性がある
3,500億ユーロというより高い閾値を設定すれば、追加報告対象となる範囲は60％削減されることになります
8月、MMFの米国債保有額は過去最高の3.7兆ドルに達した
ファンドは、9月の反転前に米国債への直接投資を7.1％増やしました
米国の企業証券決済不履行件数が4年ぶりの高水準を記録した
プライマリーディーラー各社によると、決済不履行額は1,360億ドルに達し、2015年以降で2番目に高い週間総額となりました。
欧州の銀行における証券化エクスポージャーが80％急増する一方、リスク集中度は低下している
合成ポジションが2倍以上に増加した一方で、RWAは4年間でわずか52％の増加にとどまりました
DZ銀行、プロジェクトファイナンスのエクスポージャーに対するスロッティング方式を廃止した
ドイツの銀行が、規制当局の承認を受け、86億ユーロのRWAをF-IRB手法に移行しました
US banks cut commodity derivatives as equity books hit record
Commodity notional falls 6.3% as equity positions climb to $19.42trn
欧州の銀行のデリバティブ・エクスポージャーが、半年間で11％急増した
PFEのアドオンが伸びの3分の2近くを占め、2022年以来最大の伸びを牽引しています
コメルツ、ロイズ、BPCEが、金利感応度において欧州の銀行の中でトップにランクインした
金利ショックが発生した場合、8つの金融機関がTier 1資本の10％を超えるEVE損失を被る可能性があります
