Bank of America’s VAR drops 19% in Q4
Average one-day trading VAR falls to lowest point since Q1 2020
Trading risk at Bank of America fell sharply over the last three months of 2021, hitting the lowest quarterly average since the early stages of the pandemic.
Daily value-at-risk (VAR) – management’s gauge of the most the trading desk could lose on any given day – averaged $63 million during Q4, down 19% from Q3’s $78 million and the lowest since Q1 2020.
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BoEの第二のSITG提案により、3億3300万ドルの追加CCP賦課が必要となる可能性がある
計画により、LCH、ICE、LMEにおける会員拠出金と並行して運用される自己資本トランシェが拡大されます。
バークレイズは、イングランド銀行のストレステストにおいて、資本のハードルに最も近い結果となった
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米銀は、OTCの清算業務において、世界の同業他社とは異なる方向性を示している
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カバー2清算シナリオにより、デフォルト基金の半分以上が消滅しました。
MBSDの流動性リスクが4年ぶりの高水準に
第3四半期の推定最大支払義務額は400億ドルを超える見込みです。
RBC、関税の不透明感が続く中、不良債権の貸倒引当金として9億8400万カナダドルを計上
保留措置がまたしても四半期を通じて高い水準で実施されました
ETDが過去2番目に高いレベルまで急増
先物主導の上昇は、金利動向に対する強気の見方を示しています。
中国および米国の銀行は、世界で最も高いRWA密度を示している
アメリカン・エキスプレスはリスク密度が70％を超えてトップであり、キャピタル・ワンおよびトゥルーイストを上回っています。
