Majority of US G-Sibs’ assets attract sub-100% risk-weighting
Risk Quantum analysis shows top US banks retrenched to lower-risk assets through the pandemic
Almost two-thirds of assets held by US systemic lenders in Q2 attracted a risk-weighting under standardised approach capital rules of less than 100%, Risk Quantum analysis shows. Since the pandemic hit, the aggregate balance sheet growth has been driven largely by lower-risk assets.
Of the $9.8 trillion of assets subject to risk-based capital rules reported by the country’s eight global
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詳細はこちら リスク・クォンタム
第4四半期、CCPにおけるIMの集中度が数年ぶりの高水準に達した
中央値が2021年以来初めて52％を超え、平均値は過去最高を記録しました
バーゼル規制の段階的導入に伴い、サウジ・ナショナル銀行のRWAが急増
年末のリスクウェイトが60ベーシスポイント上昇したことで、リスク負担額が18.2％急増しました
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清算高が過去最高を記録し、CDSの想定元本が8兆ドルを突破
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US G-Sibs ease off TLAC build as buffers plateau
Loss-absorbing buffers edged lower across most major banks at end-2025
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OFRのデータによると、規制当局が報告要件の変更を検討する中、再びポジションが積み上がっていることが示されています
米国の4行におけるSLR比率が、規則の早期変更により過去最低水準に下落
最低賦課の緩和により、ゴールドマン・サックスが最大の恩恵を受ける
日本国債の売り圧力により、日本の銀行で2025年末にかけて過去最大の評価損が発生
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