ABN Amro’s market risk charge grew 54% over Q1
Dutch bank hit with higher VAR and SVAR multipliers
ABN Amro saw its market risk capital charge rise 54% to €164 million ($198 million) in the first quarter, as the bank ratcheted up the multipliers applied to its value-at-risk and stressed VAR (SVAR) components to 3.25x and 3.5x from 3x, respectively.
The European Central Bank imposed the higher multipliers following its review of the bank’s in-house risk modelling. As a result, its charge rose
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