Swaps, repo counterparties of US banks grew riskier in 2020
At Citi, counterparty credit RWAs for OTC portfolios increased 51%
Big US banks disclosed large increases in the amount of risk-weighted assets (RWAs) consumed by over-the-counter derivatives, repo and margin loan trades over 2020. The build-up reflected the rapid growth of these banks’ OTC portfolios as well as a deterioration in the creditworthiness of trade counterparties.
Citi reported a near-51% increase in counterparty credit risk (CCR) RWAs over 2020, to
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企業預金の急増により、SEBのLCRが6年ぶりの低水準に低下
一時的な企業からの資金流入により、HQLAsが横ばいとなる中、融資を背景とした資金流出が拡大しています
シティ、ゴールドマン、ウェルズ・ファーゴが、740億ドル規模のAFSの急増を牽引している
米国G-SibsにおけるAFSのシェアは、米国債の保有高が過去最高水準に達したことを受け、12四半期連続で上昇しました。
