Credit Suisse updates VAR disclosure to cover banking book
Non-trading positions accounted for 31% of market risk exposure in Q3
Credit Suisse overhauled how it reports its traded market risk exposures for Q4, expanding the scope of its value-at-risk measure to include market-sensitive positions held in its banking book.
Prior to Q4, Credit Suisse’s VAR disclosure just covered its trading book. Now positions held at fair value and foreign exchange and commodity risks in the banking book have been included. The bank said
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イタウ・ユニバンコの自己資本比率が、ブラジルの税制変更を前に低下
資本の分配によりCET1比率が低下し、同時にRWAの増加も影響を及ぼしています。
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