Four in five European banks don’t model their op risks
Advanced measurement approach is the preserve of large banks
Less than 20% of European banks use models to calculate their operational risk capital requirements, data from the latest European Union-wide transparency exercise shows. Those that do, though, rely on them almost to the exclusion of all other methods.
Of 135 named banks from the EU, European Economic Area and the UK in the sample, just 23 had op risk-weighted assets generated using the advanced
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