Covid-19 overwhelmed stress-testing models

- Sharon Thiruchelvam
- 2020年11月19日

Covid-19 has forced US banks to revise the core assumptions and methodologies underpinning their stress-testing models, according to senior risk managers, leading them to give greater weight to expert judgement and accelerating a trend towards the use of alternative datasets.

Models that rely on macroeconomic variables as inputs – those used to gauge credit risk capital requirements, estimate

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