Isda study reveals size of Covid’s trading book capital hike
Procyclicality led to aggregate 25% rise in market, CVA risk-weighted assets
A study by the International Swaps and Derivatives Association has found trading book risk-weighted assets faced an average increase of 25% across 20 banks during the bout of volatility in March this year.
As the coronavirus swept across the world and governments imposed lockdowns, dealers saw their calculations for determining RWAs for market risk, counterparty credit risk and credit valuation
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ICEは、イングランド銀行がゲーム内のセカンドスキンを資本構成の上位に位置付ける計画に反対しましたが、委員らはこれを承認しました。
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FRBはマテリアルリスクに焦点を移したが、それは具体的にはなんのことでしょうか
米国の大手銀行の監督機関は、最も重要なリスクを優先的に取り扱う方針ですが、その特定は困難を伴う可能性があります。
