OTC swaps exposures of systemic US banks fell back in Q2
Aggregate current credit exposures to hedge funds falls 42% quarter on quarter
The US’s systemic banks saw their over-the-counter swaps exposures to counterparties of all kinds dip over the three months to end-June, after spiking dramatically over the first quarter of the year.
Net current credit exposures, those from derivatives that are in-the-money to the bank, amounted to $620.4 billion in Q2, down 15% on Q1, when they were at their highest level since public
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企業預金の急増により、SEBのLCRが6年ぶりの低水準に低下
一時的な企業からの資金流入により、HQLAsが横ばいとなる中、融資を背景とした資金流出が拡大しています
シティ、ゴールドマン、ウェルズ・ファーゴが、740億ドル規模のAFSの急増を牽引している
米国G-SibsにおけるAFSのシェアは、米国債の保有高が過去最高水準に達したことを受け、12四半期連続で上昇しました。
