Market, interest rate risks surged at Commonwealth Bank in H1
Market RWAs jumped 129% over the first half
The financial fallout of the coronavirus crisis caused market risk-weighted assets (RWAs) to more than double at Australia’s Commonwealth Bank over the first six months of the year. Capital required to cover interest rate risk in the banking book (IRRBB) also leapt 23% as yield curves flattened in response to the worldwide slashing of rates.
As of end-June, the bank’s total RWAs amounted to A$454
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ユーレックス、JSCC、NSCCで流動性リスクが急上昇
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ハンティントン地域の不動産関連の延滞ローンが過去最高を記録
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米国G-SibsにおけるAFSのシェアは、米国債の保有高が過去最高水準に達したことを受け、12四半期連続で上昇しました。
DB USAの清算済みOTC取引の想定元本が第2四半期に8倍に急増
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