Volatility scaling flops in credit alt risk premia

- Rob Mannix
- @RobMannix
- 2020年7月2日

Credit alternative risk premia strategies that size positions based on volatility came unstuck in March – deleveraging when the coronavirus tumult struck but then missing out on the market recovery in April. The episode has led bankers to ask whether volatility scaling – a standard feature of alternative risk premia strategies across asset classes – makes sense for credit.

The “biggest

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