FRTB to double market RWAs of EU banks
Risk-weighted assets across 44 banks to increase 105% on average
Revisions to the Basel Committee on Banking Supervision’s market risk framework will increase European banks’ market risk-weighted assets (RWAs) by 105% on average, a study by the European Banking Authority shows.
The 2019 iteration of the Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) standard, due to come into force in 2022, will hit those banks using the internal models approach (IMA) hardest
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NatWest, HSBC leverage headrooms hit record lows
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モルガン・スタンレーFCMの資本金が過去最高の267億ドルに急増した
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ドイツ銀行、商業用不動産の不振により不良債権引当金が過去最高を記録
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英ポンド建て金利オプションが過去最高水準に上昇
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流動資産以外の資産が、3年ぶりにバッファーの最大の割合を占めています
アメックスは、2番目に低い未調整NSFRで上場を果たした
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