At Wells Fargo, derivatives exposures climb $13bn in Q3
Portfolio shifted further into-the-money in the third quarter
Wells Fargo’s derivatives exposures leapt 17% in the third quarter, far more than at any other US global systemically important bank (G-Sib).
The San Francisco-based lender reported $93.7 billion of derivatives exposures in its latest quarterly supplementary leverage ratio (SLR) disclosure, up from $80.2 billion in Q2. It's the most exposures the bank has reported since public disclosure began in
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米大手銀行の株式関連収益が倍増した
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ゴールドマン・サックスが牽引し、米銀の負の公正価値が四半期ベースで過去最高の1,050億ドルに拡大しました
ユーレックス、JSCC、NSCCで流動性リスクが急上昇
3つのCCPにおいて、支払いの困難に直面している債務の件数が過去最高を記録しました
JPモルガンにより、米G-Sibsの株式ショートポジションが過去最高の3,560億ドルに達した
株式相場の上昇により短期負債が増加したことから、第2四半期の増加分のほぼ半分を銀行預金が占めています
NSCC、第2四半期に過去最高の276億ドルのマージンコールを発動した
必要IMが過去最高を記録し、預託現金はほぼ2倍に増加しました
ハンティントン地域の不動産関連の延滞ローンが過去最高を記録
延滞額が初めて20億ドルを超え、四半期ベースの増加幅は過去最大を記録しました
米大手銀行の株式担保額が過去最高の1,400億ドルに急増
株式が米国債を抜いて、店頭取引における担保の種類として第4位となりました
企業預金の急増により、SEBのLCRが6年ぶりの低水準に低下
一時的な企業からの資金流入により、HQLAsが横ばいとなる中、融資を背景とした資金流出が拡大しています
