Eurozone G-Sibs’ modelled risk weights well below average
Six of eight systemic lenders have modelled risk weights lower than the G-Sib and European mean
Risk weights for credit exposures generated by systemic eurozone banks’ models are dramatically lower than their peers, Risk Quantum analysis shows.
Figures from the Basel Committee show internal ratings-based approach (IRB) risk weights under current rules averaged 37.9% for global systemically important banks (G-Sibs) and 28.9% for all large, internationally-active European banks.
But six of
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