Hong Kong eyes SOFR solution for term fixing

- Chris Davis
- 2019年10月18日

Hong Kong’s exchange operator is planning to develop a term structure for the market’s local risk-free rate using forward foreign exchange rates and US dollar Libor’s replacement.

The fixing would be a term proxy for the existing overnight interbank rate in Hong Kong, Honia, which currently lacks a forward curve. The structure is “based on interest rate parity”, says Bipin Patel, group risk

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