Six US banks grow systemic footprints
BAML and Citi climb into higher G-Sib surcharge buckets
Bank of America Merrill Lynch, BNY Mellon, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley and Wells Fargo all increased their Federal Reserve-set systemic risk scores in Q2, two by enough to merit a higher capital surcharge if they stay at their current levels through the rest of the year.
Risk Quantum analysis of the Federal Reserve’s systemic risk reports, known as FR Y-15s, show that BAML’s score
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13％への引き下げは、バーゼルIII後の第2の柱の追加要件が0.5ポイント低下することを想定しています。
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バークレイズ・キャピタルの先物・オプションファンドが200億ドルを突破、シティとの差を縮める
11月上旬には、大半のFCMが減少を報告する中、顧客数と総資金は増加しました。
